ロボアドバイザー「ROBOPRO」、約半年間の運用成績を公開。コロナショックで下落も7月に回復

株式会社FOLIO（フォリオ）は7月30日、ロボアドバイザー「ROBOPRO（ロボプロ）」の今年1月から7月までの約半年間の運用成績を公開した。3月中旬は新型コロナウイルスの影響によるコロナ・ショックでマーケットは一時急落、ロボプロも下落したが、下落局面での下落率はTOPIX（東証株価指数）より小幅にとどまり、その後の相場回復により、7月14日の段階でプラスに回復を遂げた。理由について、同社は「市況に応じた大胆な資産の入れ替え」を挙げている。

ロボプロは今年1月15日リリース。①世界各国の株式、債券、通貨、銅や原油など、40以上の指数を利用し、さらに統計的処理で2,000種類以上の特徴量を計算する。②AIを活用し、将来の予測に役立つ特徴を探り、機械学習の技術を活用して学習データの更新と改善をおこない、精度の向上を目指す。③パフォーマンスの最大化を目指し、投資配分を大胆に変える――の3点を特徴とする。特に、AIによって期待リターンの細部に渡る予測が可能になり、ダイナミックな資産配分（リバランス）を実現。リバランスによる売買コストは同社が負担（運用報酬料1％の中に含まれる）する。

1月15日以降のロボプロの資産配分（円グラフ）を見ると、「株」「債券」「その他」の資産が約1ヶ月後の2月18日には、株の保有率を減らし債券の保有率を増やしている。これについて同社は「2月中旬に発生するマーケットの暴落を予測し、下落すると考えられる株の保有率を減らし、債券を増やすポートフォリオに大胆に変更した結果、コロナ・ショックによる下落を和らげた」と解説する。

さらに、株式市場が大幅に下落していた3月19日、ロボプロは再び資産配分の比率を変更。同日の円グラフで、不動産の保有率を増やしているのがわかる。そこから徐々に回復し、3月19日の時点で約−14％だった資産は、6月中旬にはプラスに回復。7月14日時点では、約＋5％程度で推移している。

同社では直近のロボプロの資産配分も公開。保有率が多い資産は「米国株」「新興国株」「金」で、この3つで約90％を占める。比較的安全資産といわれる債券の比率は少なく、これはロボプロが様々なマーケットデータを分析した結果、今後債券の価格が上昇する余地がないと予測しているためだ。一方で、新型コロナが世界の実体経済にダメージを与え続けている中、「日銀やFRB（連邦準備制度）をはじめとする各国の中央銀行がおこなっている量的緩和が長期化する可能性が高いことを予測し、株や金の価格が上昇しやすい可能性があるとして、このような資産配分を割り出した」（同社）という。

同社は約10年ぶりに新規参入したオンライン証券会社。2018年8月に本格的に事業を開始、テーマに投資できる日本初のサービス「テーマ投資」を展開中。18年11月にロボアドバイザーサービス「おまかせ投資」をローンチ。テーマ投資は、「5Gフェーズ1」や「京都」「ガールズトレンド」といったテーマを選ぶだけで、それぞれのテーマに関連した複数の企業に1万円台から分散投資できる。18年10月には、LINE Financial株式会社と通話アプリ「LINE」からテーマ投資を行える「LINEスマート投資」を、19年4月にはLINEスマート投資内で500円から身近な目標に積立投資ができる「ワンコイン投資」をローンチ。手軽に利用できる「次世代型投資サービス」を標ぼうする。

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