【仮想通貨取引所の元トレーダーが解説】ビットコインやイーサリアムの取引で利用できるテクニカル指標

今回は、ビットコインやイーサリアムの取引で利用できるテクニカル指標について、大手仮想通貨取引所トレーダーとしての勤務経験を持ち現在では仮想通貨コンテンツの提供事業を執り行う中島 翔 氏(Twitter : @sweetstrader3 / Instagram : @fukuokasho12)に解説していただきました。

目次

  1. テクニカル分析とは
  2. トレンド系のテクニカル指標
  3. オシレーター系のテクニカル指標
  4. まとめ

FX取引や株取引などと同様に、仮想通貨(暗号資産)の取引でも様々なテクニカル分析が使用されています。特にビットコインやイーサリアムは中心的な仮想通貨であり、取引高も安定しているためテクニカル分析が利用しやすいです。今回は「ビットコインやイーサリアムの取引で利用できるテクニカル指標」について解説します。

①テクニカル分析とは

テクニカル分析とは過去の価格や出来高などの要素から、未来の価格を予測する分析手法です。数字に基づいた理論的な計算ではあると同時に、テクニカル分析には相場に参加する人々の心理状態が凝縮されています。特に相場の均衡が崩れて大きな値動きを起こすタイミングでの人間の行動には強い一貫性が見られます。

テクニカル分析は大きく分けてトレンド系とオシレーター系に2分されます。ここからは順番にテクニカル分析の種類を解説していきます。

②トレンド系のテクニカル指標

「トレンド」とは相場に発生している値動きの傾向のことです。トレンド分析のために使う指標をトレンド系と呼びます。ある期間に価格が上昇を続けてチャートの形が右肩上がりになっていることを上昇トレンド、価格が下落を続けてチャートの形が右肩下がりになっていることを下落トレンドと言います。

また、価格が一定の値の範囲で上下を繰り返している相場の状態のことをレンジ相場と呼びます。

このように、相場はトレンド相場とレンジ相場のどちらかに分類されます。トレードをする際には現在の相場がトレンド相場かレンジ相場かを見分ける必要があり、この見極めにトレンド指標は主に使われます。

また、そのトレンドが勢いのある強いトレンドか値動き幅の小さい弱いトレンドかを判断するのにもトレンド系指標は役立ちます。相場にトレンドが発生している時の方が、値動きが読みやすくなる為初心者でも利益を出しやすくなります。

移動平均線

移動平均線とは一定期間内の価格の平均を曲線で示したものです。平均価格を用いることで短期的な暴騰・暴落に惑わされることなく、相場の全体的なトレンドを見ることができます。

短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上に抜ける現状を「ゴールデンクロス」といい、「買いのタイミング」を表すシグナルとして使用されます。

反対に短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下に抜ける現状を「デッドクロス」といい、「売りのタイミング」を表すシグナルとして使用されます。

仮想通貨のマーケットはトレンドが一旦スタートするとかなりの強いトレンドが発生し、動きが大きくなることが多く、トレンドフォローを行うことで中期的に大きなリターンが期待できます。

そのトレンド転換を判断する一つの手法がこの2本の移動平均線を利用した分析手法です。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、テクニカル分析を行うインジケーターの1つで、統計学の概念をテクニカル分析の分野に応用したものです。移動平均線に加えて、統計学の標準偏差取り入れられています。

基本的な意味としては相場におけるトレンドの勢いや反転の目安となるラインを、移動平均線を中心に上下を囲むようにして標準偏差(±1から3σ)の線で構成されています。

また、相場が標準偏差内に収まる確率は、±1σが 68.3%、±2σが95.5%、±3σが99.7%となります。加えて、ほとんどの場合でチャートは±2σのボリンジャーバンドの範囲内に収まるといわれています。

そのため、2σや3σのラインを超えるような動きのあるチャートは買いもしくは売方向への勢いが過熱していることを意味します。反対にラインの幅が縮小している場合は相場の勢いは弱く、逆に拡大している時は勢いが強まっていることを意味します。

また、±2σ以上のボリンジャーバンドに加え、ボリンジャーバンドの幅が売買のタイミングの指標ととなりますが、ビットコインやイーサリアムでの取引の場合は価格の急変によりボリンジャーバンドがかなり拡大する時があるので、そのような際はボリンジャーバンドの拡大が収まるのを待つことをお勧めします。

③オシレーター系のテクニカル指標

オシレーター系のテクニカル指標は、相場のトレンドの転換点をつかむために使用されます。主に短期の逆張りトレードに用いられることが多く、相場の買われすぎ・売られすぎを判断する際に役立ちます。そのため、主にレンジ相場で効果を発揮します。

ダマシはある程度発生するものの頻繁に売買シグナルが出現するので、短期間で集中してトレードをしたい方に特におすすめです。

ストキャスティクス

ストキャスティクスは一定期間の高値と安値を活用して、買われ過ぎなのか売られ過ぎなのかを判断します。

現状の価格が一定期間の高値および安値と比較してどの位置にあるかで算出されます。明確に売買シグナルが出るので、相対的に判断しやすいテクニカル指標です。

2本の線をそれぞれ「%K(パーセントK)」、「%D(パーセントD)」と呼びます。基本となる「%K」と、%Kを平均した「%D」という動きの異なる2本の線を表示し、その位置や2本線の交わり方から売買タイミングを判断することになります。

売買シグナルとしては、

  1. “%K”が“%D”を上抜いた地点が買いシグナル
  2. “%K”が“%D”を下抜いた地点が売りシグナル

となります。

また、%Kが80%以上の時は買われ過ぎ水準、%Kが20%以下の時は売られ過ぎ水準となります。ただし、この買われ過ぎ水準、売られ過ぎ水準については、通貨ごとの癖がありますので、その通貨の過去の傾向を把握しておくことが必要です。

当該通貨の過去の買われ過ぎ、同売られ過ぎ水準と、%Kと%Dのクロスが同時に表れる際を、実際の売買シグナルとすることもポイントです。

RSI

RSIは相対力指数と訳され、一定期間の値動きに対して上昇分の値動きが占める割合を算出し、価格の上昇や下落の強弱を数値化したオシレーターです。

レンジ相場にあっても、潜在的な買われすぎ、売られすぎを判定する能力があり、ある一定期間の価格変動幅の中で、どの程度レートが上下しているのかを0%から100%で数値化したものです。

一般的には、上部70%以上の範囲に入ると「買われすぎ」とされ、そして下部30%以下の範囲に入ると「売られすぎ」と判断されます。

そのため、それぞれの範囲に入った後に相場が転換した場合、「買われ過ぎ」の場面では売りのエントリーの、「売られ過ぎ」の場面では買いのエントリーのシグナルとして優位性が高いとされています。

④ビットコインやイーサリアムの取引はトレンドの把握から

ビットコインやイーサリアムの取引においては強いトレンドが発生することが多いので、まずはトレンドの確認から始めることが大切です。

オシレーター系の指標が天井や底辺でしばらく横ばいになっているはかなりトレンドが強く、そのような時に逆張りでポジションを持つことは危険です。

また、相場の反転を判断するにはFXより少し遅いくらいの感覚でも十分な印象があります。

もちろん毎日非常に強いトレンドが発生するわけでもありませんのでそのような日はオシレーター系のインジケーターも十分に使えますし、短い時間足ではなく4時間足より大きな時間軸のチャートを使っていれば、問題がない場合も多いです。

また、ボリンジャーバンドとストキャスティクスを組み合わせ、サインが一致した場合などは、トレンドをより正確に予測できるものとなります。

⑤まとめ

今回紹介したテクニカル分析は、トレード初心者から上級者まで幅広く使えるものばかりですが、さらにレベルの高いテクニカル分析の基礎にもなっていますので、きちんと理解しておくことでさらに成功確率の高いトレードができるようになります。

仮想通貨の取引は株やFXなどよりも癖が強い場合も多々ありますので、いろいろなテクニカル分析を組み合わせて使ってみて、自分なりのトレード手法を見つけることが大切です。

GMOコインではテクニカル分析のツールとしてTradingviewを採用しており、テクニカル分析が行いやすくなっています。口座開設されていない方は一度チェックしてみるといいでしょう。

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中島 翔

中島 翔

学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行では、MBS(Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。証券アナリスト資格保有 。Twitter : @sweetstrader3 / Instagram : @fukuokasho12