【元トレーダーが解説】テクニカル指標CCIを利用したビットコイントレード手法

証券会社を経て、暗号資産(仮想通貨)取引所でトレーディング業務に従事した後、現在は独立して仮想通貨取引プラットフォームのアドバイザリーや、コンテンツ提供事業を運営する中島翔氏のコラムを公開します。

目次

  1. CCIとは何か?
  2. GMOコインでCCIをチェックしてみよう
  3. CCIを利用したトレード手法
  4. 3-1. ボリンジャーバンドと併用する方法
    3-1. MACDのヒストグラムと組み合わせたCCIトレード手法

  5. テクニカル指標を利用するときの注意点

2020年9月に米大手の暗号資産取引所クラーケン(Kraken)を運営する企業が、金融庁から仮想通貨交換業として認可されました。米大手コインベース(Coinbase)も同様に日本進出を計画しているとみられ、日本の暗号資産(仮想通貨)市場に外資系企業が参入し始める動きが出てきています。

日本の暗号資産市場は群雄割拠の時代を迎えつつあり、暗号資産取引所にとっては競争の激化、ユーザーにとってはサービスの充実が期待されます。これは、暗号資産が普及する上で必要なステップと言えるでしょう。

トレーダーにとって暗号資産を取引する上で大切な要素にテクニカル指標があります。GMOコインはTrading Viewを採用しており多様なテクニカル指標を備えています。ここでは、テクニカル指標の一つ「CCI」を使ったトレード手法をご紹介したいと思います。

①CCIとは何か?

CCI(商品チャンネル指数「commodity Channel Index」)は、株や債券金利、先物等色々な投資対象でも幅広く利用されており、暗号資産でも機能するテクニカル指標です。

CCIは簡単に言えば「相場に一定のサイクルがあり、そのサイクルを視覚的に判断しよう」というものです。これはオシレーターのテクニカル指標であるため、買われ過ぎや売られ過ぎの判断も可能です。

②GMOコインでCCIをチェックしてみよう

GMOコインはパソコン上で利用できる取引所(レバレッジ取引)専用のツール「Web Trader」を備えています。これは株やFXでも利用されている高性能チャートTradingViewを導入したものです。そのため、GMOコインはテクニカル分析を行う上で不足している部分はあまり無いと感じています。

それでは実際にGMOコインのチャートを利用して、CCIをチェックしてみましょう。
Gmo CCI 1
上図の緑ラインがCCIの動きです。チャートと照らし合わせると、相場の急騰・急落のタイミングに連動しているのがわかります。

しかし、よく見るとチャートとCCIの高値は一致していません。つまり、CCIが「買われ過ぎ」や「売られ過ぎ」に達しているかどうか、チャートと比較してチェックすることが大切です。このようなCCIの特性から、ダイバージェンスが発生することもあるので別途研究してみると良いでしょう。

それでは、CCIを利用してどのようにトレードする方法があるのかを解説します。

③CCIを利用したトレード手法

3-1. ボリンジャーバンドと併用する方法

CCIはオシレーターであり、「売られ過ぎ」や、「買われ過ぎ」を判断することができると説明しました。このCCIは、ボリンジャーバンドと併用することでトレード判断の精度を高めることができます。

下図はCCIとボリンジャーバンドを表示させたGMOコインのチャート画面です。
Gmo CCI 2
表示しているのはビットコイン円の日足チャートで、先ほどのチャートの一部を拡大させたものです。

ボリンジャーバンドの設定は黄色が3σで水色が2σとなっています。3σは通常あまり利用しませんがビットコインの場合、値動きが激しいため筆者は3σを目処にトレードすることが多いです。

青色の○印はエントリーポイントを示しています。この時、CCIが急激に低下すると同時に、チャート上で3σを突破しました。これは、明らかに一時的な「売られ過ぎ」のタイミングになるため、ここで「ロングポジション」を構築することになります。

チャートはその後、CCIが反発して戻すとともに、ボリンジャーバンドの中央値まで価格が戻ってきました。この方法は、シンプルですが負けにくいトレード手法の一つと考えています。

3-2. MACDのヒストグラムと組み合わせたCCIトレード手法

次はMACDのヒストグラムとCCIを組み合わせたトレード手法をご紹介します。

これはあまり紹介されていませんが、シンプルにトレンド反転のタイミングを捉えてエントリーできるため、個人的には好んで利用する手法です。Gmo CCI 3
上図はGMOコインのビットコイン円4時間足チャートです。中段にCCI、下段にMACDのヒストグラムを表示しています。

ポイントは、価格が大きく下落してCCIの「売られ過ぎ」の範囲(青○印)に入り、その後、MACDのヒストグラムが大底を示したタイミング(グラフがピークをつけて縮小し始める緑〇印の場面)を狙うということです。そのタイミングがローソク足で表示している水色の○印のエリアです。

その後、短期的に反転しているのがわかるでしょう。このように節目の反発をしっかりと利益に変えていけるのが、CCIとMACDのヒストグラムを利用したトレード手法です。

MACDはトレンドフォロー型のトレードで利用されることが多く、逆張りでの利用は少ないかもしれません。しかし、MACDのヒストグラムに絞って利用することができます。MACDはダイバージェンスでも利用できますので、CCIとの相性はいいと思います。

ヒストグラムの注意点は「反応が早いので騙しも多い」ということです。これはCCIの「売られ過ぎ」シグナルとヒストグラムを併用することで精度を高めようとする手法ですが、損切り地点を明確にした上でトレードするようにしましょう。

逆張りトレードをするうえで、損切りの徹底は必須です。その点はしっかりと理解してトレードするようにしてください。

④テクニカル指標を利用するときの注意点

テクニカル指標を利用するときに大事なことは「テクニカル指標を一つのみでトレードはしないこと」です。これはCCIだけではなくRSIやストキャスティクス等、様々なテクニカル指標の全てにおいて共通しています。

トレードに聖杯というものは一切ありません。だからこそ難しく、面白くもありトレーダーは日々試行錯誤を繰り返しています。

聖杯とは言えないまでも、複数のテクニカル指標を組み合わせることで、勝率を高めることができます。組み合わせ、オシレーターやインジケーターの設定等、アレンジは様々です。GMOコインでは様々なテクニカル指標を利用できるので、自分なりに突き詰めながら勉強してみてください。まずは一つ、勝利の方程式を自分自身で見出せると楽しくなってくると思います。最初の一歩を踏み出して、有意義なトレードライフを送る一助となれば幸いです。

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中島 翔

中島 翔

学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行では、MBS(Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。証券アナリスト資格保有 【運営サイト】FXの車窓から